劉同學(xué)
2019-03-31 19:35請問老師這道題為啥不是a，d不必然導(dǎo)致賺錢啊，如果是從at money到低于行全價，就是賠錢啊
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1個回答
Cindy助教
2019-04-01 10:57
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同學(xué)你好，你說的有一定的道理，但是再仔細(xì)看我們的題干。題目要求的是delta-hedging的組合，所以我們最希望的結(jié)果是delta保持不變最好，D選項的表述就能達(dá)到這個目的，股價一直維持在執(zhí)行價格附近的話，就能使delta大概不變，就不需要頻繁的調(diào)倉對沖了呀。A選項，波動率增加，意味著股價也在變化，那么delta就會跟著一起變化，與題目要求的delta-hedging相違背了。
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