18****30
2019-03-31 21:53老師您好，我想問一下操作風(fēng)險(xiǎn)note38張里面提到的ERM的宏觀有點(diǎn)應(yīng)該怎么理解。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-03 13:56
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同學(xué)你好，咱們可以這么通俗的理解：
? 宏觀層面
? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理使高級管理層更好的量化和管理風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的權(quán)衡，它能夠保證通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠使得企業(yè)：1.維持進(jìn)入資本市場的能力。因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)管理做得好，市場就會認(rèn)可，公司上市的時(shí)候價(jià)格就會比較高，也更容易進(jìn)行資金融通；2. 更容易實(shí)施戰(zhàn)略和商業(yè)計(jì)劃，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大，就盡量避免這樣的業(yè)務(wù)。
通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠使得企業(yè)盡量減少非核心的風(fēng)險(xiǎn)，比如在風(fēng)險(xiǎn)偏好框架中明確不愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，可以進(jìn)一步減少這一類的風(fēng)險(xiǎn)，這樣的話可以使得整個(gè)企業(yè)的資源能夠盡可能的放到核心業(yè)務(wù)上，會有更大的發(fā)揮優(yōu)勢。
? 微觀層面
? 如果設(shè)計(jì)了一個(gè)非常好的全面風(fēng)險(xiǎn)管理的文化，能夠保證所有的核心的風(fēng)險(xiǎn)是能夠充分管控的，整個(gè)企業(yè)由上而下所有的參與管理人員都把風(fēng)險(xiǎn)管理的操作方式作為一種標(biāo)準(zhǔn)化的形式來處理，整個(gè)企業(yè)當(dāng)中核心的風(fēng)險(xiǎn)都在控制當(dāng)中。另外，所有的參與人員都能更好的在風(fēng)險(xiǎn)和收益中建立權(quán)衡，全面風(fēng)險(xiǎn)管理是從綜合的角度由上而下來制定風(fēng)險(xiǎn)管理框架的，先有董事會建立的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架，然后再由管理層細(xì)化到每一個(gè)細(xì)則管理當(dāng)中去，這樣的話能夠使整個(gè)企業(yè)把全面風(fēng)險(xiǎn)管理看成是一種綜合的企業(yè)文化，在進(jìn)行管理的時(shí)候就會始終以一種統(tǒng)一的方式來管理。風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是在承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)的情況下收益最大化，而不是讓風(fēng)險(xiǎn)最小。
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