fangjie989
2019-03-31 22:04老師,請(qǐng)問(wèn)這三個(gè)概率是怎么算出來(lái)的?。坑行┩浟?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-03 10:36
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兩種計(jì)算方式:
第一種如參考答案。解析如圖。
第二種直接分別求EL然后相加即可,因?yàn)镋L不考慮相關(guān)性,求出單個(gè)資產(chǎn)EL,然后相加幾位組合EL。
12%*85*45%+14%*112*45%
