郭同學(xué)
2019-04-01 00:46老師好，請(qǐng)問(wèn)delta是否還等于 put 變化值除以 stock變化值？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-04-02 11:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，△delta是等于 △put 變化值除以 stock變化值，這是定義，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)一單位對(duì)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)產(chǎn)生的影響。
-
追問(wèn)
老師 所以分子不論是△call 還是△put 除以△stock price都是delta?
-
追答
同學(xué)你好，是這樣的，分母都是△call或△put 比上 △stock都是delta
0
0
0
0
