ketonsi
2019-04-01 15:37不懂為什么要乘于股票的數(shù)量，delta不是只是期權(quán)合約的概念嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-04-01 15:43
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同學你好，這道題是在一開始的時候，用股票的delta對沖期權(quán)的delta，一份股票的delta是1，乘上了股票的數(shù)量才能得出整體的股票的delta呀，就像總金額=單價乘上數(shù)量一樣，乘上了數(shù)量才能得到整體的值呀，并根據(jù)這個等式求出了一份期權(quán)合約含有100份股票，這是一個隱含的信息
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追問
我是指為什么算期權(quán)的總delta時要乘于一份期權(quán)合約含有的100份股票？
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追答
同學你好，因為這個期權(quán)的delta表示的是一份標的資產(chǎn)也就是股票價格變化一單位，期權(quán)的價值變化多少，現(xiàn)在一共是100份股票，所以期權(quán)的價值變化要在原來的基礎(chǔ)上再乘上100，這樣才能表示，當標的資產(chǎn)價格變動1單位的時候，整體的期權(quán)合約價值變動多少呀(#^.^#)
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追問
那同理GAMMA也是一樣嗎？
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追答
同學你好，是的，gamma以此類推(#^.^#)
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