呂同學(xué)
2019-04-01 17:03請(qǐng)問老師,這道題我是先算出VaR1 VaR2再用dollar VaR的portfolio算的,用1.645 1.65都算不出來。。不知道哪里出錯(cuò)了,請(qǐng)求幫助。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-01 18:00
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同學(xué)你好,你的方法是基于預(yù)期收益μ等于0的情況才可以使用,但是這里μ是等于0的,所以你要將整個(gè)組合放在一起考慮再進(jìn)行計(jì)算,詳細(xì)過程可以參考答案的計(jì)算過程,之所以算不出是忽略了前提假設(shè)。
