陳同學(xué)
2019-04-01 19:46VaR值這里的應(yīng)用為什么為不合適的呀，那VaR值得主要應(yīng)用范圍是什么
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-03 09:34
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@道題的投資標(biāo)的是一個(gè)real estate，房地產(chǎn)的流動(dòng)性是很差的，而VAR值是不適用于度量流動(dòng)性很差的資產(chǎn)的，而且VAR值在使用的時(shí)候假設(shè)收益是服從正態(tài)分布的，很顯然，房地產(chǎn)市場由于缺乏流動(dòng)性，交易數(shù)據(jù)也比較少，這個(gè)很難用正態(tài)分布建模的，所以這里不能用VAR來度量了，
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