王同學(xué)
2019-04-01 20:53老師你好, R39第一題能不能用FP標準那個公式計算出結(jié)果,然后和futures價格125相減差額就是profit再折現(xiàn)。 我覺得我的想法是對的,但是怎么算都是0.595556,和標準答案有差。是不是我理解錯了?
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2個回答
Paroxi助教
2019-04-02 10:39
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同學(xué)你好,你是想用原版書的思路解題是嗎?在新的時間點在簽訂一個新的遠期合約,到T時點看一下盈虧在折現(xiàn)到t時點。這個解題思路沒有問題,但計算量略大,且易錯。數(shù)值都是在四舍五入,所以最終結(jié)果的差距會越來大。建議考試還是畫現(xiàn)金流計算哦
郭麗莎
2019-04-09 10:53
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我算出來也是0,5956=125-124,4044,我不懂為什么要把Conversion factor和FP A相乘呢?套利機會不應(yīng)該是算出現(xiàn)貨市場隱含的FP標準然后和125比較嗎??
