莊同學(xué)
2019-04-02 07:43covariance stationary不是說均值都是相等的嗎？怎么會(huì)出現(xiàn)均值復(fù)歸的情況
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-02 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這是指均值平穩(wěn)的意思，平穩(wěn)你可以理解為他是一個(gè)常數(shù)，不是無限增大或無限縮小的。
這是因?yàn)槿绻覜]有均值平穩(wěn)，就意味著b1=1，例如，我有一個(gè)自回歸方程，yt=b0+b1yt-1+ε，如果這種情況下，就變成了yt=b0+yt-1+ε，所以就變成了是ε在解釋今天的我，所以就變成了有偏移量的隨機(jī)游走（因?yàn)橛薪鼐啵?/p>
0
0
0
0
