楊同學
2019-04-02 11:28請問利率的漲跌與callable和putable bond中option's value的關(guān)系是怎么樣的?請幫忙解釋一下。
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-02 21:00
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同學你好, 利率漲,call option 和put option value是漲的, 假設(shè)不會影響pure bond價格。
V callable= V pure - V call, 所以 V callable 會減小。
V putbale= V pure + V put, 所以V putable會增加。
