拜同學(xué)
2019-04-02 11:51αRA=IR/SR*αRB中,αRA指active risk,那αRB為什么是benchmark return variance 呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-02 18:15
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同學(xué)你好,這里是對(duì)組合的SR進(jìn)行變形和求導(dǎo)算出來(lái)的,具體的過(guò)程是不需要掌握的,我把過(guò)程寫(xiě)給你,你了解一下即可。
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追問(wèn)
好的謝謝老師
