郭同學(xué)
2019-04-02 14:27為什么當(dāng)我看漲利率的時(shí)候要把Duration往下調(diào)呢?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-02 17:35
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同學(xué)你好,因?yàn)槔噬蠞q,債券的折現(xiàn)率就會(huì)變高,價(jià)格就會(huì)下降,而這種風(fēng)險(xiǎn)就稱為利率風(fēng)險(xiǎn),是用duration來(lái)衡量的,所以利率上升,duration越大的債券價(jià)格下降的越多,所以當(dāng)利率上升時(shí),我要把duration降下來(lái)。
