楊同學(xué)
2019-04-02 15:52強(qiáng)化段科目測試08（固收）的第11道綜合題（標(biāo)題為john smith...)的第4小題，為什么在算callable的時(shí)候，折現(xiàn)用的forward rate而不是spot rate
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-02 17:35
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同學(xué)你好，問題目請帶題目的截圖，謝謝。
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追問
老師你好，我這里不能添加多張圖，請按這個(gè)圖的信息找題目吧。我上面的提問給的信息應(yīng)該是很充分了，題目也是金程自己的source，不是外部的，應(yīng)該對你們而言很好找。謝謝
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追答
恩行的，給我一個(gè)截圖我可以查找內(nèi)容，因?yàn)槲沂稚现v義版本比較多，所以不確定頁面一定就是你想問的題目。
你問的這個(gè)問題，其實(shí)可以直接看答案里的這個(gè)圖，可以看出來其實(shí)就是一個(gè)二叉樹的現(xiàn)金流折現(xiàn)求Bond value, 比方來說把Year3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到y(tǒng)ear 2, 用到的利率是year2-3之間的一個(gè)期間利率，其實(shí)本質(zhì)就是一個(gè)forward rate。
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