1個回答
Crystal助教
2019-04-08 10:14
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使用線性規(guī)劃的方式來選擇資產(chǎn)構(gòu)成組合的時候，應(yīng)該同時考慮收益和風險，從中選擇最優(yōu)的。
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追問
在這里active risk就是指考慮了收益跟風險的風險嗎？
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追答
學(xué)員你好，在線性規(guī)劃中，風險的種類有，sigma，beta等；在二項規(guī)劃中，會使用到交易成本和積極風險來控制風險。
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