志同學(xué)
2019-04-02 18:18“Among active portfolios,the portfolio with the highest information ratio need have the highest Sharp ratio.”這句話對(duì)么？要怎么理解
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-03 10:10
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同學(xué)你好，這句話的理解如下：
組合的SR最大時(shí)，其與IR之間的關(guān)系：SRP^2=SRB^2+IR^2：代表benchmark的sharp ratio加上主動(dòng)管理的能力=主動(dòng)管理組合的sharp ratio（方差可加性：只有方差可以加減，標(biāo)準(zhǔn)差不可以進(jìn)行加減運(yùn)算）
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追問
那這句話對(duì)不對(duì)？
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追答
同學(xué)你好，這句話說的是對(duì)的。
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