安同學(xué)
2019-04-02 21:10為什么black-litterman能確保資產(chǎn)配置更分散?
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1個回答
Irene助教
2019-04-03 08:57
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同學(xué)你好。
這是屬于行為金融學(xué)中的anchoring and adjustment的心理因素。因為一開始BL模型是從充分分散的組合出發(fā),那么在未來adjustment的過程中,大概率也能保持這種分散化效果。
但是其他的一些資產(chǎn)配置方法,是從個體組合出發(fā),就沒有這種anchoring的效果。
