Shihairong
2019-04-02 23:56圖中二叉樹結構CVA如何計算?每一期都有多個利率,怎么折現(xiàn)?是不是按每一條路徑折到上一期后,將各路徑折現(xiàn)金額進行算術平均后作為上一期金額繼續(xù)多路徑向前折現(xiàn)并算術平均直至0時間點?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-04 14:56
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同學你好,1. CVA是三步法計算請看截圖。2.每一期有多個利率,所以每一期的折現(xiàn)率都是不一樣的,可以直接用來折現(xiàn)。3.你總結的方法是對的。
