許同學(xué)
2019-04-03 10:55你好，這題的D選項(xiàng)，EVT可以用于計(jì)算MVAR嗎？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-03 14:01
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同學(xué)你好，這個(gè)選項(xiàng)的意思其實(shí)是說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VAR通常是用正態(tài)分布來(lái)建模的，但是有時(shí)候市場(chǎng)也會(huì)有一些極端情況，這個(gè)時(shí)候就正太分布就不能很好的刻畫(huà)資產(chǎn)的收益情況了，這個(gè)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)肥尾，我們可以借助EVT來(lái)刻畫(huà)尾部的情況，所以這個(gè)其實(shí)不矛盾，正常情況下我們還是采用正太分布，如果發(fā)生了極端情況，我們可以借助EVT分布來(lái)更好的反映尾部的情況。
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