杜同學(xué)
2019-04-03 12:25老師,根據(jù)dollar VaR的公式,為什么這題的組合VaR需要乘以1.65?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-03 13:51
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同學(xué)你好,根據(jù)dollar VAR的公式,Z*P*sigma,這里面的Z就是分位點的意思,這道題讓咱們求95%的VAR,95%對應(yīng)的分位點就是1.65,所以這個1.65是要乘上去的
