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Cindy助教
2019-04-03 18:28
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同學你好,這道題是在比較極值理論和VAR的計算方法,既然極值理論可以度量尾部的極端情況,那它算出來的損失肯定是比VAR方法算出來的損失要大的,所以相對于極值理論來說,VAR的計算結果是傾向于small的,而且咱們極值理論的參數(shù)是正的呀,這才是建模尾部的正確做法呀,如果參數(shù)小于0,那對應的就是薄尾分布,就不符合題意了呀
