1個回答
Cindy助教
2019-04-04 17:38
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同學(xué)你好，這一題可以從兩個角度來判斷，第一個，這個組合是跟蹤標普500的，所以它是有一個benchmark的，那么，我們要衡量這個組合的VAR值的話，就必須結(jié)合著標普500來分析，要不然就不需要這個標普500了，因此，我們肯定選的是tracking error VAR,。其次，這個組合是不含權(quán)的組合，也就是說它的投資標的是比較簡單的，那么我們用基本的delta-normal法做就可以了，因為這個方法是最簡單的，一切從簡。綜合起來，這道題就選C，
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