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2019-04-03 22:13請解釋下方法②?
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Paul助教
2019-04-04 16:48
該回答已被題主采納
同學你好,方法2就是利用馬科維茨的有效前沿,找到風險最小的那個組合
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追問
是不是資產(chǎn)配置中學的MVO?
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追答
同學你好,你說的沒錯。不過這里的MVO稍有差異,方法是一樣的,不過建立有效前沿的不是所有的大類資產(chǎn),而是基于因子比如SMB建立的收益和風險,然后構(gòu)建出的有效前沿。
