安同學
2019-04-04 05:43請問為什么圖中的characteristic1是對的?
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1個回答
Irene助教
2019-04-04 17:28
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同學你好。
因為factor-based主要解決的均值方差模型當中用asset class來建模,此時asset class間會有非常高的重合度,相關性也會非常高。
所以factor-based模型中用的因子間的相關性低,重合度就比較小,那么可以解決這個overlapping的問題。
