李同學
2019-04-04 20:52既然要從利率上升中獲益，預計利率上升，價格就會下降啊，預計價格下降，為什么還要long call?為什么不long put?d選項，深度虛值期權為什么不行？
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1個回答
Cindy助教
2019-04-08 16:02
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同學你好，要實現(xiàn)zero vega的話，那么這個期權肯定是deep in the money或者deep out of the money，這個時候期權的vega才是比較小的，所以A和C都錯了，再看D和B，看漲期權的價值和利率是正相關的，所以買入看漲期權能夠在利率上漲的時候獲益，符合題意，而看跌期權和利率是反向關系，綜合起來，這道題選B，這里研究的是利率和期權的關系，不是利率和標的資產(chǎn)的關系哦
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