趙同學(xué)
2019-04-05 08:39AR（2）不是說(shuō)加滯后2項(xiàng)吧？而是查分在查分吧？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-08 09:18
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同學(xué)你好，AR(2)，表示模型中使用的離現(xiàn)在最遠(yuǎn)的滯后項(xiàng)是t-2的意思，與差分無(wú)關(guān)。
它的邏輯是：AR(p) model，其中P代表離現(xiàn)在最遠(yuǎn)的滯后項(xiàng)，例如：yt=b0+b1xt-1+b2xt-3+ε，表示為AR(3) model，即最后一期為t-3，因此為AR(3)
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)模型里滯后幾期合適，是怎么得出來(lái)的呢？應(yīng)該滯后2期還是3期，不就是說(shuō)查分2次還是3次以后，數(shù)據(jù)平穩(wěn)，就用AR幾嗎
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追答
趙同學(xué)你好，
模型滯后幾期是由模型的殘差的自相關(guān)檢驗(yàn)來(lái)決定的，如果模型的殘差存在序列自相關(guān)，這樣就需要把滯后項(xiàng)加入模型，然后再做殘差的自相關(guān)檢驗(yàn)，如果還有可以拒絕原假設(shè)的，那就再把t-2加回來(lái)，依次類(lèi)推，直到?jīng)]有殘差還有自相關(guān)的情況。具體加到幾項(xiàng)，就看假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)果。
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