李同學(xué)
2019-04-05 08:59我不知道b為什么對(duì)?b說(shuō),在10%的置信水平下,VaR值等于0,也就是有10%的概率,損失不超過(guò)零,同時(shí)也有90%的概率損失是大于0的,那么既然損失大于0,怎么還會(huì)有一個(gè)正的收益呢?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-08 15:47
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同學(xué)你好,你理解反了哦,繼續(xù)你舉的例子,在10%的置信水平下,VaR值等于0,也就是有10%的概率,損失是超過(guò)零的,同時(shí)也有90%的概率損失是小于0的,那么既然損失小于0,言外之意就是有一個(gè)正的收益了
