唐同學(xué)
2019-04-05 14:29為什么portfolio的麥考利久期和market value weighted duration不一樣?portfolio的久期不是single bond的久期加權(quán)平均計算的嗎?
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-08 09:35
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同學(xué)你好,Macaulay duration是從組合的整體現(xiàn)金流計算,將每一期總現(xiàn)金流折現(xiàn)求和,不考慮單支債券權(quán)重的影響。而后者是從單只債券Macaulay duration乘以各自權(quán)重,再加總得到。
