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2019-04-05 22:58205題，B選項的split loss是什么？請問講義哪里有？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-08 13:37
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同學(xué)你好，? 損失分割（split loss）：指的是該損失涉及到多個業(yè)務(wù)條線多個不同事件，那么我們需要把這個損失拆分到不同業(yè)務(wù)條線當(dāng)中，為了不重復(fù)計算，就不能給到等權(quán)重，需要根據(jù)拆分情況去設(shè)定實際的情況。比如在搜集損失數(shù)據(jù)的時候，這個損失10萬是由公司金融條線和資產(chǎn)管理條線共同造成的，那么這損失的10萬我們要把它分配到兩個業(yè)務(wù)條線里去，假設(shè)8萬是由公司金融部門造成的，2萬是由資產(chǎn)管理部門造成的，這樣的話我們就把1次損失分成了2次損失，最后我們要按不同部門對應(yīng)的權(quán)重按金額加權(quán)。另外，10萬是一次損失，在做損失頻率建模的時候，如果在兩個業(yè)務(wù)部門都算一次的話，銀行整體層面算2次損失，這是不對的。正確做法應(yīng)該是把這一次損失也按照不同權(quán)重分配到業(yè)務(wù)部門去，比如公司金融部門占比權(quán)重最大，我們可以認(rèn)為公司金融部門發(fā)生了0.5次的損失，所以損失次數(shù)甚至?xí)霈F(xiàn)分?jǐn)?shù)。
講義上這部分內(nèi)容已經(jīng)刪除了，所以就看不到了……
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