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Cindy助教
2019-04-08 11:54
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同學(xué)你好，這題并沒有超綱哦，其實(shí)考察的就是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的概念，equivalent factor指的是在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，如果是計(jì)算衍生產(chǎn)品的話，我們需要借助一個(gè)系數(shù)，來把表外的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為表內(nèi)，乘上這個(gè)系數(shù)，就可以計(jì)算出衍生品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)了，這道題總共的風(fēng)險(xiǎn)敞口是1billion,已經(jīng)提用了0.3billion,現(xiàn)在還有0.7billion,這部分對應(yīng)的轉(zhuǎn)化因子是0.35，那么總的風(fēng)險(xiǎn)敞口就等于這兩部分的加總，0.3+0.7*0.35，這整體的風(fēng)險(xiǎn)敞口對應(yīng)的資本charge是2.5%，所以資本金要求是（0.3+0.7*0.35）*2.5%，現(xiàn)在告訴你這里的轉(zhuǎn)化因子變成了0.7，其實(shí)做法和前面是一樣的，只不過0.35換成0.7而已，算出新的資本金要求是（0.3+0.7*0.7）*2.5%，二者減一減就是所需資本金的差值了。
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