frr0717
2019-04-06 00:22請(qǐng)解釋下綠色方框,謝謝
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育Alfred助教
2019-04-08 14:36
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同學(xué)你好,optimization是采用定量的方法來(lái)跟蹤指數(shù),而不是簡(jiǎn)單的復(fù)制指數(shù)里所有的股票,那怎么保證指數(shù)跟蹤的準(zhǔn)確性呢,就會(huì)想辦法測(cè)試各個(gè)定量模型所模擬出來(lái)的組合,從中找到協(xié)方差小的
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追問(wèn)
您說(shuō)啥????能不能稍微正式一點(diǎn),和講義、考點(diǎn)結(jié)合?不要那么隨性,謝謝……
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追問(wèn)
隨性感性得理解我也可以有第六感,我想要聽(tīng)理論上的解釋……謝謝
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追答
書(shū)上的原話是,optimization的方法考慮到了各成分股的協(xié)方差,如果有兩個(gè)行業(yè)的股票相關(guān)性比較強(qiáng)的,即使他們分屬不同行業(yè),那在optimization中也只有一個(gè)會(huì)被選入投資組合
