劉同學(xué)
2019-04-06 05:57PPT的35頁,covered interest parity is assumed by arbitrage. 這里怎么理解? PPT25頁頁提到了這個(gè)概念。
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1個(gè)回答
Sophie助教
2019-04-08 16:24
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同學(xué)你好,covered interest rate parity是用forward rate來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),所以是no-arbitrage,就是用本幣在國內(nèi)投資和用外幣在外國投資的收益是一樣的
