李同學(xué)
2019-04-06 08:37為什么Wa=sigma p/sigma a？
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-04-08 10:38
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同學(xué)，你好：這是推導(dǎo)推出來(lái)的，首先必須要明確無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的方差（波動(dòng)）等于 0，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)等于 0，代入到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的組合的方差計(jì)算公式中，得到 Sigma p 的平方 = W 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重的平方 * Sigma 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的平方（正如你截圖的所示），再等式兩邊同除 Sigma 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的平方并開(kāi)根號(hào)，就得到了 W 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重 = Sigma 組合風(fēng)險(xiǎn)/Sigma 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，就是這里你說(shuō)的 Wa=sigma p/sigma a。
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