史同學(xué)
2019-04-06 09:4156分18秒的計(jì)算公式不太能理解，2009年真題里，S-F算盈利或虧損時(shí)，F(xiàn)需要按本國(guó)利率折現(xiàn)到當(dāng)前時(shí)點(diǎn)（可以理解），為什么S需要按外國(guó)利率折現(xiàn)（S已經(jīng)是當(dāng)前current 零時(shí)點(diǎn)的價(jià)格），為什么不直接用S-折算后的F算盈利或虧損？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-09 11:17
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同學(xué)你好，如果持有的是外幣，我現(xiàn)在把外幣換給你，就意味著不能拿外幣的利息了，因此應(yīng)該使用外幣的利率抵減收益，而將FP折現(xiàn)到t時(shí)刻，應(yīng)該使用本幣的利率進(jìn)行折現(xiàn)
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