Gloria Shi
2019-04-06 11:11老師, 向根據(jù)Default correlation 這個(gè)例子提一個(gè)問題,若兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1,那這兩個(gè)資產(chǎn)的違約率一定是相等的對(duì)么?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-08 11:49
該回答已被題主采納
若兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為1,A資產(chǎn)的違約必然引起B(yǎng)資產(chǎn)的違約。
其實(shí)也就是發(fā)生違約的概率相同啦,你說的是對(duì)的。
