1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-09 21:56
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學(xué)員你好。
A選項(xiàng)中因?yàn)閺幕貧w可以看出來benchmark對(duì)A基金的解釋力度最高,基本為100%,所以可以認(rèn)為其跟蹤了benchmark,是被動(dòng)式基金。
B選項(xiàng)中其實(shí)四個(gè)基金的Sharpe ratio都差不多,所以結(jié)合其他的指標(biāo)來判斷更好一些。
