雷同學(xué)
2019-04-06 20:57請(qǐng)問第一個(gè)選項(xiàng)里面的delta normal var 是怎么計(jì)算的
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-09 22:25
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學(xué)員你好,delta-normal指的是在計(jì)算投資組合的VaR的時(shí)候,如果這個(gè)組合包含了option,可以先計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)的VaR,然后??delta就是組合的VaR了。
