juliola
2019-04-06 23:16老師你好 有幾個問題搞不太清楚。 1）減少蒙特卡羅模擬誤差的方法到底是增加一條路徑中價格變動的次數(shù) 還是增加模擬價格的路徑數(shù)（即多模擬幾次）？ 2）這個要減少的誤差指的是什么？指的是蒙特卡羅最后得到的結(jié)果和真實股價之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價應(yīng)該是一個置信水平下的范圍…如何界定一個范圍和一個真實的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(Var(x)/N) 這個公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價波動率這個常數(shù)嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2019-04-10 11:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先第一個問題，兩個方式都是有的，只不過增加模擬次數(shù)，幾多跑幾條路徑是比較有效的方式，另一種其實就是在自欺欺人，因為他將一條路徑分割成若干部分，然后將這若干部分在重新整合出多條路徑，這個方式只能是在數(shù)值上降低誤差，不是真正意義上的降低、
第二個問題，這個誤差其實蒙特卡洛模擬出來分布的標準差。
第三個問題，var指的是蒙特卡洛模擬出來分布的方差。
0
0
0
0
