juliola
2019-04-06 23:16老師你好 有幾個(gè)問(wèn)題搞不太清楚。 1）減少蒙特卡羅模擬誤差的方法到底是增加一條路徑中價(jià)格變動(dòng)的次數(shù) 還是增加模擬價(jià)格的路徑數(shù)（即多模擬幾次）？ 2）這個(gè)要減少的誤差指的是什么？指的是蒙特卡羅最后得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-10 11:47
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同學(xué)你好，首先第一個(gè)問(wèn)題，兩個(gè)方式都是有的，只不過(guò)增加模擬次數(shù)，幾多跑幾條路徑是比較有效的方式，另一種其實(shí)就是在自欺欺人，因?yàn)樗麑⒁粭l路徑分割成若干部分，然后將這若干部分在重新整合出多條路徑，這個(gè)方式只能是在數(shù)值上降低誤差，不是真正意義上的降低、
第二個(gè)問(wèn)題，這個(gè)誤差其實(shí)蒙特卡洛模擬出來(lái)分布的標(biāo)準(zhǔn)差。
第三個(gè)問(wèn)題，var指的是蒙特卡洛模擬出來(lái)分布的方差。
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