ketonsi
2019-04-06 23:27計(jì)算EWMA和GARCH(1,1)模型的收益率時(shí),到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法,考試用哪種???
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-10 11:48
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兩種都可以,但建議用對(duì)數(shù)的計(jì)算方式的。具體用什么樣方式最終其實(shí)還是取決于題干給的條件是什么或者題干的要求是什么。
