juliola
2019-04-06 23:49老師可以解釋一下It is useful in simulating leptokurtic return distributions with fat tails這句話嗎？第四章VaR那一章中提到，尖峰肥尾本身應(yīng)該是在假設(shè)的分布的mean和sigma都與正態(tài)分布相似的時(shí)候出現(xiàn)，出現(xiàn)的原因是實(shí)際中的波動(dòng)率不再保持恒定不變（我理解成當(dāng)金融市場出現(xiàn)危機(jī)的時(shí)候各種資產(chǎn)收益率就開始大幅度波動(dòng)），而金融危機(jī)下波動(dòng)率開始變大這一現(xiàn)象可以用GARCH測(cè)出來 所以說它可以模擬出尖峰肥尾嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-10 13:46
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同學(xué)你好，你可以這樣理解的，這個(gè)其實(shí)要求就有點(diǎn)高了，這個(gè)點(diǎn)在原版書中是只有一個(gè)結(jié)論的，即就一句話，沒有解釋，所以了解即可?？荚囍谐霈F(xiàn)的概率不大。
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