安同學(xué)
2019-04-07 10:47請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)習(xí)題reading29第6題怎么理解active risk會(huì)增加？不是把同行業(yè)的股票換成了不同行業(yè)的股票了嗎？
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-04-08 15:59
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同學(xué)你好，主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)衡量的是組合回報(bào)和基準(zhǔn)回報(bào)之間差別的標(biāo)準(zhǔn)差。它受到組合中資產(chǎn)相關(guān)性影響。高配和低配不同行業(yè)的股票對(duì)組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)影響更大，畢竟統(tǒng)一行業(yè)股票相關(guān)性更強(qiáng)，高配低配一點(diǎn)對(duì)回報(bào)影響更小。
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