王同學(xué)
2019-04-07 11:13credit spread與t的關(guān)系,更陡峭時候,短期的spread下降-短期風(fēng)險下降-sell短期的CDS,為什么后來推出是long?講義的P247
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-08 15:33
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同學(xué)你好,因為賣出CDS,代表CDS風(fēng)險下降,spread下降那么意味著price上升,Long方的意思是看多Bond價格上漲,是對標(biāo)的資產(chǎn)的bond看多。
