周同學(xué)
2019-04-07 15:10老師這道題怎么算??？只是說把現(xiàn)金流拆分，但是又沒有把對(duì)應(yīng)的Var給你，答案怎么來的啊
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-08 09:39
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同學(xué)你好，這題考察的是 cash flow mapping，題目并沒有讓你計(jì)算VAR的這一個(gè)過程，考察的是在計(jì)算var之前的風(fēng)險(xiǎn)映射的過程，比如把未來復(fù)雜的現(xiàn)金流先映射到現(xiàn)在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)，然后再統(tǒng)一 進(jìn)行一個(gè)VAR的計(jì)算，所以這題其實(shí)就是單純的一個(gè)現(xiàn)金流折現(xiàn)，將3 和 103折現(xiàn)到現(xiàn)在0時(shí)刻就行了。
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