周同學
2019-04-07 16:24課后題24 為什么sharpe ratio對于顯著為期權(quán)的組合 會不準確?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-04-08 14:55
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同學你好,因為sharpe ratio的分母是標準差,而我們要使用標準差的前提是它服從正態(tài)分布,但期權(quán)是對持有者有利的時候才行權(quán),并不服從正態(tài)分布,所以不適合
