葛同學(xué)
2019-04-07 19:50老師您好，畫綠色的，estimate moments是什么意思？38題都考點(diǎn)是什么
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-08 09:57
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同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)就是我們?cè)诙糠治隼锩鎸W(xué)到的矩的概念，就是均值和方差，因?yàn)閂AR值的計(jì)算會(huì)用到均值和方差，采用什么樣的技術(shù)估計(jì)均值和方差對(duì)于結(jié)果也有可能產(chǎn)生影響。至于你說(shuō)的第38題，我沒有找到啊……可以重新拍一下嗎╮(╯▽╰)╭
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追問
百題，28題，說(shuō)錯(cuò)了，不是38
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追答
同學(xué)你好，這道題考查的是和VAR有關(guān)的概念，對(duì)應(yīng)的是模型風(fēng)險(xiǎn)的那一章節(jié)，因?yàn)閂AR值的計(jì)算也會(huì)用到模型，這里避免不了就會(huì)出現(xiàn)一些模型上的紕漏。第一個(gè)說(shuō)法：如果存在置信區(qū)間和時(shí)間的標(biāo)準(zhǔn)化，則VaR估計(jì)值將保持高度一致，這個(gè)顯然不對(duì)的，因?yàn)閂aR值的計(jì)算方法可能不一樣，可以用歷史數(shù)據(jù)計(jì)算、也可以用參數(shù)法計(jì)算，兩種計(jì)算方法存在一定的偏差。后面的幾個(gè)說(shuō)法都是對(duì)的，由于VAR的參數(shù)選擇，時(shí)間長(zhǎng)度，置信區(qū)間的等等多個(gè)變量的影響，改變其中一個(gè)都會(huì)帶來(lái)結(jié)果的差異，后面的幾個(gè)說(shuō)法都要理解哦(#^.^#)
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