mcp_mvp
2019-04-08 15:10關(guān)于Marginal CVA的問題，附圖是原版書p349，關(guān)于marginal CVA的表。 最右邊的邊際數(shù)據(jù)如何得出的？看起來不是橫向加總。是否是按照組合的CVA按照權(quán)重得到？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-09 14:46
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你的意思是對(duì)的。
但是incremental 除以價(jià)值才是marginal。
這個(gè)表格中沒有給價(jià)值的數(shù)據(jù)。
所以你了解知道關(guān)系就可以了
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追問
老師的意思是， Incremental CVA/V=Marginal CVA 嗎？有這個(gè)公式嗎？
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追問
好像理解了 Incremental CVA/V=Marginal CVA了。是不是這里的V是增加了新的CVA后的V', 而這里的Marginal CVA也是說的新加入的資產(chǎn)在新的資產(chǎn)組合里的Marginal CVA？謝謝
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追答
對(duì)的，就是和投資里的incremental VaR和marginal VaR是一個(gè)道理。
但這個(gè)表格的條件不全，你知道意思就好。
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