陳同學
2019-04-08 16:53Monte carlo analysis的rebalancing具體指什么意思,不是很理解,或者能舉例說明一下嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Irene助教
2019-04-08 18:01
該回答已被題主采納
同學你好。
因為不同的資產權重,會有不同的再調整政策,那么在rebalancing的過程中,必然會realized一部分gain造成不同的稅務問題。
而蒙特卡洛模擬是一種方法。模擬是基于分析師假設的分布,所以在假設分布的過程中,可以考慮不同的稅務和rebalancing的問題。
而歷史模擬法只能用歷史上發(fā)生過的真實數(shù)據(jù),就沒有辦法模擬虛擬的稅務和rebalancing的好處。
