陳同學(xué)
2019-04-08 16:562017年 Question9 D,trade 2 不是很理解利率下降時,降低duration比提高duration表現(xiàn)差
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-09 11:01
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同學(xué)你好,因為floating rate bond的duration是兩個coupon reset date的長度,所以5年期floating rate bond的久期是小于 同樣五年期fixed rate bond久期
