呂同學(xué)
2019-04-08 17:55請(qǐng)問老師這個(gè)計(jì)算VaR為什么不考慮expected return?? 或者說什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-09 20:57
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,題目在題干中說明了每天的回報(bào)率為0(具體位置在題目的結(jié)尾處)。
一般情況下,每天的收益率可以忽略不計(jì)的。
