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Cindy助教
2019-04-09 16:55
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同學你好，其實這題考查的就是提前行權(quán)的問題，B選項，既然買入是美式看跌期權(quán)，當股價下跌到80%的時候，說明已經(jīng)跌了很多了，這個時候提起行權(quán)是有好處的，不然再等下去，股價就有可能是往上漲了，股價往上漲對看跌期權(quán)來說是不好的。D選項，這是一個有紅利支付的看漲期權(quán)，當紅利足夠大時，美式看漲是有可能提前行權(quán)的，并且它明確說了這個紅利已經(jīng)超過了無風險利率，所以正確的做法應該是提前行權(quán)的，因為等到紅利支付過了，股價是要下降的，股價下降對看漲期權(quán)是不利的，所以應該立即行權(quán)，D選項就錯了
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回復：這個D選項的exercise on ex-div date是什么意思呀？難道不是在宣布發(fā)股利之前的意思？
