呂同學(xué)
2019-04-08 23:20請問老師,這個題為什么不可以將四月份的36%直接帶入回歸式中,求得delta St然后加四月的36%算出五月的呢??還是說這個回歸式不適用這樣?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-09 10:02
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同學(xué)你好,這題的題干中已經(jīng)給了均值回歸的系數(shù),而均值回歸的系數(shù)就是0.75,長期平均相關(guān)性是32%,而現(xiàn)值是36%,所以dr應(yīng)該等于0.75(上一期的r-長期均值)。
